Simple Moving Averages Membuat Trends Stand Out Moving averages (MA) adalah salah satu indikator teknikal yang paling populer dan sering digunakan. Rata-rata bergerak mudah dihitung dan, setelah diplot pada grafik, adalah alat bercak visual yang kuat. Anda akan sering mendengar tentang tiga jenis moving average: sederhana. Eksponensial dan linier Tempat terbaik untuk memulai adalah dengan memahami yang paling dasar: simple moving average (SMA). Mari kita lihat indikator ini dan bagaimana cara membantu trader mengikuti tren menuju keuntungan lebih besar. (Untuk informasi lebih lanjut tentang rata-rata bergerak, lihat Perkembangan Forex kami.) Trendlines Tidak ada pemahaman yang lengkap mengenai moving averages tanpa memahami tren. Tren hanyalah harga yang terus bergerak ke arah tertentu. Hanya ada tiga tren nyata yang bisa diikuti keamanan: Uptrend. Atau tren bullish, berarti harga bergerak lebih tinggi. Sebuah tren turun. Atau tren bearish, berarti harga bergerak lebih rendah. Tren menyamping. Dimana harganya bergerak menyamping. Yang penting untuk diingat tentang tren adalah bahwa harga jarang bergerak dalam garis lurus. Oleh karena itu, garis rata-rata bergerak digunakan untuk membantu trader lebih mudah mengidentifikasi arah trend. (Untuk membaca lebih lanjut tentang topik ini, lihat Dasar-dasar Bollinger Bands dan Moving Average Envelopes: Refining Alat Perdagangan Populer.) Konstruksi Rata-Rata Bergerak Definisi buku teks dari rata-rata bergerak adalah harga rata-rata untuk keamanan menggunakan jangka waktu tertentu. Mari kita gunakan moving average 50 hari yang sangat populer sebagai contoh. Rata-rata pergerakan 50 hari dihitung dengan mengambil harga penutupan selama 50 hari terakhir dari sekuritas dan menambahkannya bersama-sama. Hasil dari perhitungan penambahan kemudian dibagi dengan jumlah periode, dalam hal ini 50. Agar dapat terus menghitung moving average setiap hari, ganti angka tertua dengan harga penutupan terbaru dan lakukan perhitungan yang sama. Tidak peduli berapa lama atau pendek rata-rata bergerak yang ingin Anda plot, perhitungan dasarnya tetap sama. Perubahannya akan menjadi jumlah harga penutupan yang Anda gunakan. Jadi, misalnya, rata-rata pergerakan 200 hari adalah harga penutupan selama 200 hari yang dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan 200. Anda akan melihat semua jenis rata-rata bergerak, dari rata-rata pergerakan dua hari hingga rata-rata pergerakan 250 hari. Penting untuk diingat bahwa Anda harus memiliki sejumlah harga penutupan untuk menghitung rata-rata bergerak. Jika keamanannya baru atau baru satu bulan, Anda tidak akan bisa melakukan moving average 50 hari karena Anda tidak memiliki cukup jumlah titik data. Juga penting untuk dicatat bahwa kita telah memilih untuk menggunakan harga penutupan dalam perhitungan, namun rata-rata bergerak dapat dihitung dengan menggunakan harga bulanan, harga mingguan, harga pembukaan atau harga intraday. (Lihat selengkapnyanya tutorial Moving Averages) Gambar 1: Rata-rata pergerakan sederhana di Google Inc. Gambar 1 adalah contoh rata-rata pergerakan sederhana pada bagan saham Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Garis biru mewakili rata-rata pergerakan 50 hari. Pada contoh di atas, Anda dapat melihat bahwa tren telah bergerak lebih rendah sejak akhir 2007. Harga saham Google turun di bawah rata-rata pergerakan 50 hari di bulan Januari 2008 dan berlanjut ke bawah. Bila harga melintasi di bawah rata-rata bergerak, ini bisa digunakan sebagai sinyal perdagangan sederhana. Pergerakan di bawah rata-rata bergerak (seperti yang ditunjukkan di atas) menunjukkan bahwa beruang mengendalikan tindakan harga dan aset tersebut kemungkinan akan bergerak lebih rendah. Sebaliknya, sebuah salib di atas rata-rata bergerak menunjukkan bahwa sapi jantan memegang kendali dan harganya mungkin akan siap untuk bergerak lebih tinggi. (Baca lebih lanjut dalam Harga Saham Track Dengan Trendlines.) Cara Lain untuk Menggunakan Rata-rata Bergerak Rata-rata bergerak digunakan oleh banyak trader untuk tidak hanya mengidentifikasi tren saat ini tetapi juga sebagai strategi masuk dan keluar. Salah satu strategi paling sederhana bergantung pada persimpangan dua atau lebih moving averages. Sinyal dasar diberikan ketika rata-rata jangka pendek melintasi di atas atau di bawah rata-rata bergerak jangka panjang. Dua atau lebih rata-rata bergerak memungkinkan Anda melihat tren jangka panjang dibandingkan dengan rata-rata pergerakan jangka pendek, ini juga merupakan metode yang mudah untuk menentukan apakah tren tersebut mendapatkan kekuatan atau jika akan berbalik arah. (Untuk lebih lanjut tentang metode ini, baca A Primer On The MACD.) Gambar 2: Rata-rata bergerak jangka panjang dan jangka pendek di Google Inc. Gambar 2 menggunakan dua moving averages, satu jangka panjang (50 hari, ditunjukkan oleh Garis biru) dan istilah pendek lainnya (15 hari, ditunjukkan oleh garis merah). Ini adalah grafik Google yang sama yang ditunjukkan pada Gambar 1, namun dengan penambahan dua rata-rata bergerak untuk menggambarkan perbedaan antara kedua panjang. Anda akan melihat bahwa moving average 50 hari lebih lambat untuk menyesuaikan dengan perubahan harga. Karena menggunakan lebih banyak titik data dalam perhitungannya. Di sisi lain, rata-rata pergerakan 15 hari dengan cepat merespons perubahan harga, karena setiap nilai memiliki bobot yang lebih besar dalam perhitungan karena horison waktu yang relatif singkat. Dalam kasus ini, dengan menggunakan strategi silang, Anda akan melihat rata-rata 15 hari untuk menyeberang di bawah rata-rata pergerakan 50 hari sebagai entri untuk posisi short. Gambar 3: Tiga bulan Berikut adalah grafik tiga bulan Minyak Amerika Serikat (AMEX: USO) dengan dua rata-rata bergerak sederhana. Garis merah adalah moving average 15 hari yang lebih pendek, sedangkan garis biru mewakili moving average 50 hari yang lebih panjang. Sebagian besar trader akan menggunakan cross moving average jangka pendek di atas moving average jangka panjang untuk memulai posisi long dan mengidentifikasi awal trend bullish. (Pelajari lebih lanjut tentang menerapkan strategi ini dalam Trading the MACD Divergence.) Dukungan ditetapkan saat harga sedang tren ke bawah. Ada titik di mana tekanan jual mereda dan pembeli bersedia untuk masuk. Dengan kata lain, lantai didirikan. Resistensi terjadi saat harga sedang naik ke atas. Ada saatnya ketika kekuatan beli berkurang dan para penjual masuk. Ini akan membentuk langit-langit. (Untuk penjelasan lebih lanjut, baca Support amp Resistance Basics.) Bagaimanapun, rata-rata bergerak mungkin dapat memberi sinyal tingkat dukungan awal atau tingkat resistensi. Misalnya, jika keamanan melayang lebih rendah dalam tren naik yang mapan, maka tidak mengherankan bila melihat saham menemukan support pada moving average 200 hari jangka panjang. Di sisi lain, jika harga tren turun, banyak pedagang akan mengamati agar sahamnya terpental dari resistance moving average (SMA 50 hari, 100 hari, 200 hari). (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan dukungan dan penolakan untuk mengidentifikasi tren, baca Trend-Spotting With The AccumulationDistribution Line.) Kesimpulan Moving averages adalah alat yang sangat berguna. Rata-rata pergerakan sederhana mudah dihitung, yang memungkinkannya digunakan dengan cukup cepat dan mudah. Kekuatan rata-rata bergerak adalah kemampuannya untuk membantu pedagang mengidentifikasi tren saat ini atau menemukan kemungkinan pembalikan tren. Moving averages juga dapat mengidentifikasi level support atau resistance untuk keamanan, atau bertindak sebagai sinyal masuk atau keluar sederhana. Bagaimana Anda memilih untuk menggunakan moving averages sepenuhnya terserah Anda. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini Rata-rata Konvergensi Divergensi - MACD BREAKING DOWN Moving Average Convergence Divergence - MACD Ada tiga metode umum yang digunakan untuk menafsirkan MACD: 1. Crossover - Seperti ditunjukkan pada tabel di atas, ketika MACD turun di bawah garis sinyal, ini adalah Sinyal bearish, yang mengindikasikan bahwa mungkin sudah waktunya untuk menjual. Sebaliknya, ketika MACD naik di atas garis sinyal, indikator tersebut memberikan sinyal bullish, yang menunjukkan bahwa harga aset kemungkinan akan mengalami momentum ke atas. Banyak pedagang menunggu konfirmasi di atas garis sinyal sebelum masuk ke posisi untuk menghindari dipalsukan atau masuk ke posisi terlalu dini, seperti yang ditunjukkan oleh panah pertama. 2. Divergence - Bila harga keamanan menyimpang dari MACD. Ini menandai akhir dari tren saat ini. 3. Kenaikan dramatis - Ketika MACD meningkat secara dramatis - yaitu, moving average yang lebih pendek menarik diri dari moving average jangka panjang - ini adalah sinyal bahwa keamanan sudah overbought dan akan segera kembali ke level normal. Pedagang juga mengamati pergerakan di atas atau di bawah garis nol karena ini menandakan posisi rata-rata jangka pendek relatif terhadap rata-rata jangka panjang. Ketika MACD di atas nol, rata-rata jangka pendek berada di atas rata-rata jangka panjang, yang memberi sinyal momentum ke atas. Kebalikannya adalah benar ketika MACD berada di bawah nol. Seperti yang bisa Anda lihat dari grafik di atas, garis nol sering bertindak sebagai area support dan resistance untuk indikator. Apakah Anda tertarik untuk menggunakan MACD untuk perdagangan Anda Lihat Primer Kami Sendiri Pada MACD dan Spotting Trend Reversals Dengan MACD untuk informasi lebih lanjutMeb Faber Research Timing Model Pertanyaan yang Sering Diajukan Saya mencoba bersikap terbuka dan jujur tentang manfaat dan kekurangannya. Dari setiap strategi dan pendekatan yang saya teliti. Yang paling penting adalah menemukan program dan proses pengelolaan aset yang tepat untuk Anda. Model timing hanya diterbitkan sebagai contoh sederhana. Ada banyak perbaikan yang dapat dilakukan pada model dan kami tidak menjalankan dana klien dengan parameter yang tepat di kertas putih atau buku. Berikut adalah pertanyaan paling umum yang saya terima melalui email. Jika Anda memiliki pertanyaan lagi, tolong email saya di email160 dilindungi dengan FAQ subjek: 1. Bagaimana Anda memperbarui model ini Apa yang Anda maksud dengan harga bulanan Model, seperti yang diterbitkan, hanya diperbarui sebulan sekali pada hari terakhir bulan. Aksi pasar sementara ini diabaikan. Model yang diterbitkan hanya dimaksudkan untuk mewakili secara luas kinerja yang dapat diharapkan dari sistem sederhana semacam itu. 2. Sudahkah Anda memeriksa semua versi di mana Anda menginvestasikan 100 aset di kelas aset apa pun ada pada sinyal beli Ya, tapi ini menghilangkan manfaat diversifikasi dan menghadapkan portofolio ke risiko besar ketika hanya beberapa kelas aset yang ada. Sebuah sinyal beli Selain itu, ia memperkenalkan biaya transaksi yang tidak perlu. Pengembalian lebih tinggi namun dengan peningkatan risiko yang tidak perlu. 3. Sudahkah Anda memeriksa versi lama di mana Anda memotret kelas aset daripada pindah ke uang tunai Ya. Hasilnya ada di buku lampiran. 4. Apakah Anda menyeimbangkan kelas aset bulanan Ya. Meskipun kami tunjukkan dalam buku bahwa penting untuk menyeimbangkan kembali kapanpun, frekuensinya tidak begitu penting. Kami merekomendasikan penyeimbangan tahunan dalam akun bebas pajak, dan menyeimbangkan kembali arus kas dalam akun kena pajak. 5. Sudahkah Anda mencoba berbagai moving averages Ya. Ada stabilitas parameter yang luas dari 3 bulan pada lebih dari 12 bulan. Ditto untuk EMA. 6. Saya suka strategi dan ingin menerapkannya, haruskah saya menunggu sampai rebalance berikutnya Kami biasanya segera menginvestasikannya di titik rebalance. Meskipun hal ini dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil jangka pendek, namun harus dicuci dalam jangka panjang. Investor khawatir jangka pendeknya bisa terhuyung-huyung dengan pembelian mereka selama beberapa bulan atau kuartal. 7. Dimana saya bisa melacak strategi 8. Bagaimana dengan menggunakan data harian atau mingguan Doesn8217t hanya memperbarui bulanan mengekspos investor ke pergerakan harga dramatis sementara Kami telah melihat konfirmasi data untuk berbagai kerangka waktu, beberapa keunggulan, beberapa inferior. Pertanyaan Anda valid, tetapi juga mempertimbangkan sebaliknya. Apa yang terjadi pada sistem yang memperbarui setiap hari di mana pasar turun dengan cepat, lalu berbalik dan langsung kembali Investor akan dicambuk dan kehilangan modal. 9. Apa cara terbaik bagi seseorang untuk menerapkan model leveraged Ini rumit. Idealnya, mereka dapat menggunakan leverage pada tingkat margin yang wajar. Pialang Interaktif secara konsisten adil di sini. Menggunakan ETF levered adalah ide yang mengerikan. Bagi investor yang akrab dengan produk, masa depan adalah pilihan yang tepat. Kita juga bisa menggunakan all-in cross market rotation system. 10. Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk menggabungkan sistem timing dan rotasi 11. Mengapa Anda mengambil kredit untuk menggunakan model rata-rata bergerak 200 hari 12. Untuk sistem rotasi yang Anda tulis tentang di mana Anda membeli pemain top selama 3, 6, Periode 12 bulan, apakah Anda hanya menggunakan rata-rata kinerja 3, 6, 12 bulan untuk menghitung kinerja tertinggi 13. Apakah perpotongan sma 10 bulan yang dioptimalkan untuk semua (lima) kelas aset, atau apakah mungkin kerangka waktu yang berbeda dapat berjalan Lebih baik untuk kelas aset yang berbeda Jangka waktu yang berbeda pasti akan bekerja lebih baik (di masa lalu), namun ada stabilitas parameter yang luas pada banyak rentang rata-rata bergerak yang berbeda. 14. Pernahkah Anda mencoba menambahkan emas ke model Anda (atau kelas aset lainnya) Ya, kami menggunakan lebih dari 50 kelas aset di Cambria 8211 kertas ini dimaksudkan untuk menjadi instruktif. 15. Mengapa Anda memilih SMA 10 bulan Hanya untuk menjadi wakil strategi, dan ini juga sesuai dengan rata-rata pergerakan 200 hari. Kami memilih bulanan karena data harian tidak kembali sejauh ini untuk banyak kelas aset. 16. Darimana Anda mendapatkan data historis Anda Data Keuangan Global. 17. Perangkat lunak apa yang Anda gunakan untuk melakukan backtests historis 18. Terkadang Anda menyebutkan menggunakan BND atau AGG daripada IEF. Mengapa Kami menyebutkan dalam buku bahwa waktu obligasi volatilitas yang lebih rendah tidak menghasilkan banyak perbedaan (obligasi vol tinggi yang lebih tinggi seperti korporasi, muncul, dan bekerja dengan baik namun baik). Kami menyebutkan bahwa investor bisa membeli dan memegang indeks obligasi seperti AGG atau BND daripada waktu IEF. 19. Saya mencoba untuk mereplikasi hasil Anda dengan database X (Yahoo, Google, dll) dan hasil saya tidak cocok. Apa yang diberikan Indeks yang diungkapkan dalam makalah dan buku diperoleh dari Global Financial Data. Saya tidak bisa memastikan semua sumber data untuk melihat bagaimana mereka menghitung jumlahnya tetapi memastikan bahwa jumlahnya adalah total return termasuk dividen dan pendapatan. Bagi Yahoo Finance seseorang perlu menggunakan nomor yang disesuaikan 8211 dan pastikan untuk menyesuaikannya setiap bulan (atau rekam kembali baru untuk bulan itu), sebuah proses yang membosankan. Meb Faber adalah salah satu pendiri dan Chief Investment Officer Cambria Investment Management, dan penulis lima buku.
No comments:
Post a Comment